В мире forex трейдинга существует безчисленное количество торговых советников. И число их растет. Но сопровождается ли количество качеством?  Или же за кажущимся многообразием скрывается скудность различий концептуальных.

Для объективной оценки вопрос необходимо рассмотреть в контексте автоматической торговли вообще и процесса создания советников в частности. Автоматизация торговли несет в себе ряд очевидных преимуществ и позволяет поднять КПД практически любой торговой стратегии. Этим являя собой основную причину, большого количества создаваемых роботов. Что же определяет их качество? 
Вполне логично под качеством советника подразумевать, как минимум, эффективность, т.е. прибыльность в виде заработанных денег и стабильность работы, в виде технически грамотного кода программы. Если технический вопрос напрямую зависит от квалификации программиста, то вопрос эффективности/прибыльности определяется на уровне идеи, т.е. торговой стратегии закладываемой в алгоритм советника. Торговая стратегия разрабатывается самим трейдером, либо группой трейдеров.

Одна часть стратегий, изначально являются ручными. То есть, являются результатом определенного метода торговли реализуемого сначала вручную в течении определенного времени. И в случае положительных результатов подвергаются автоматизации.
Другая часть изначально создается под автоматизацию и уже тестируется в автоматизированном виде. И здесь существует устойчивая тенденция в сторону увеличения доли последней. Такой метод позволяет за меньший период времени протестировать большее количество стратегий, отсеивая убыточные и развивая прибыльные.

Охватить все возможные стратегии достаточно проблематично, но можно выделить некоторые направления по которым развиваются торговые алгоритмы, которые можно считать разными.
В основе каждой стратегии лежит набор правил и условий, при выполнении которых совершаются сделки.
Распространенными компонентами этих правил являются:
  • Элементы технического анализа - ТА (фигуры, уровни поддержки/сопротивления)
  • Компьютерные индикаторы и их сочетания +/- ТА
  • Математические модели +/- компьютерные индикаторы +/- ТА
  • Внешние источники данных: новости, экономические индикаторы +/- вышеперечисленное

Следует обратить внимание, что количество задействованных элементов не всегда является показателем качества стратегии. Чем больше элементов, тем выше требования к тестированию и синхронизации работы этих элементов. Некоторые системы, например, использующие новости плохо поддаются тестированию, чем вносят элемент неопределенности в стратегию, по сути оставаясь "черным ящиком". Соответственно, помимо баланса количества элементов и их сочетаемости, происходит распределение веса ролей компонентов в работе алгоритма.
Например, советник следующего типа:

Математическая модель + Компьютерные индикаторы   
            основа                            дополнения
              80%                                     20%

В данной модели 2 компонента, но одному из них (80%) предан больший вес, который является основой, стержнем системы, другому меньший (20%) являющимся дополнительным параметром. Деление на проценты условное, но для понимания сути подходящее. Ситуация может быть с точностью до наоборот. Рецепт зависит от повара. Огромное количество возможных комбинаций обусловлено обширностью составляющих у вышеперечисленных элементов. Изучением которых занимаются трейдеры в процессе своей деятельности.

Напрашивается вопрос. Какой же рецепт "съедобный", а какой нет? Однозначный ответ дать невозможно, особенно в рамках одной публикации. Но некоторые тезисы можно озвучить.

Не все компоненты совместимы. Так элементы ТА, хорошо видны "глазу", но трудно переводимы в код программы, точнее способы определения этих элементов. Оцифровать живое восприятие человека порой невыполнимая задача. Поэтому результативность подобных систем относительно низкая при автоматизации. Более продуктивно используется именно при ручной торговле. 

Компьютерные индикаторы. Их очень много. Суть их сводится к обсчитыванию цен на истории, по различным
формулам для последующей визуализации данного процесса и генерировании сигналов для торговли. Таким образом, индикаторы дают, как цифровые данные, понятные программе, так и визуальные, понятные человеку. Помогают отслеживать повторяющиеся моменты в поведении цены, определять точки возможных разворотов рынка, видеть разницы между движениями тех или иных валютных пар. У индикаторов, есть одна общая проблема. Все индикаторы идут за ценой. Цена первична, индикатор вторичен. Соответственно, основываясь только на исторических, свершившихся данных, предсказательная функция индикаторов низкая.
Поэтому индикаторы чаще используются не как основа системы, а как дополнения, либо как фильтры сигналов поступающих от других компонентов советника.

Математические модели. Наиболее используемый компонент. Может служить, как основой, так и дополнением системы. Например: сигналы для совершения сделок формируются индикаторами + ТА, а  управление объемами этих сделок, регулированием риска, прибыли и убытков осуществляется по одной из математических моделей. Такое понятие, как money management (ММ - правила управления капиталом) основаны на чистой математике, с помощью которой, можно рассчитать такие показатели, как: прочность депозита, просадка, допустимый риск и т.д. Основной плюс математических моделей это возможность рассчитать и протестировать максимальное количество показателей системы, т.е. максимально оценить её возможную эффективность. Чем больший вес "математического" компонента в системе, тем "чище" расчет. Например, такие методы как, пирамидинг и мартингейл, являются универсальными и применяются в большинстве успешных торговых советников.

Новостные системы. Наиболее редкие и сложные алгоритмы. Как правило, полностью не автоматизируются. Являясь полуавтоматическими системами подразумевают постоянное участие человека. Создание подобных систем, как правило, коллективный труд + денежные вложения. Это уже более высокий уровень. Такие гигантские корпорации, как reuters, продают так называемые, информационные системы, содержащие помимо текущей информации со множества рынков с графиками и котировками, структурированную новостную информацию подготовленную для инвесторов со значительным капиталом. Стоимость использования таких систем начинается, в среднем, от тысячи долларов в месяц. Плюс, этой информацией нужно уметь пользоваться, плюс в торговле должно быть задействовано не менее ста тысяч долларов. Для большинства не подходит. 

Выбирая систему, необходимо помнить, всем им присущи неизбежные зависимости. Системы способные зарабатывать относительно много (20-30%/мес), не могут делать это стабильно. Более стабильные системы дают меньший доход. Неизбежная связь между риском и доходностью.

Продолжение следует...
 


05/05/2014 12:19am

Replica watches are well-received for their bargain in amount and chichi in actualization features.These apery watches are cheaper in rates; still they are par of arete in action and reliability.

Reply
05/05/2014 12:19am

Great! Thanks for your documents, its been very helpful. Thanks again for sharing your information.

Reply
08/22/2014 2:05am

On that basis, instructor handbag addresses on the manner themselves. The idea are not able to merely help you in modifying all of your design inside realistic fashion and also allow you to throughout issuing your current strain for the dept of transportation.

Reply
08/22/2014 2:05am

On that basis, instructor handbag addresses on the manner themselves. The idea are not able to merely help you in modifying all of your design inside realistic fashion and also allow you to throughout issuing your current strain for the dept of transportation.

Reply
09/16/2014 11:43pm

We are trying to make everything colorful. Our bags、shoes、belts could help this way. Lets choose sth to raise our pashion for life.
<a href="http://www.cafeloren.com/search.asp">prada outlet</a>
<a href="http://www.outofthevault.com/foot.html">dior outlet</a>
<a href="http://www.avalonseafood.com/result.html">dior replica</a>
<a href="http://www.chennaiftz.com/time.aspx">prada replica</a>
<a href="http://www.fpindia.com/victor.aspx">prada replica</a>
<a href="http://www.addonix.com/made.html">hermes replica</a>
<a href="http://www.addonix.com/url.html">burberry replica</a>
<a href="http://www.handisenegal.com/move.asp">burberry outlet</a>
<a href="http://www.handisenegal.com/lock.html">gucci replica</a>
<a href="http://www.handisenegal.com/information.html">louis vuitton replica</a>
<a href="http://www.morguardus.com/made.html">hermes replica</a>
<a href="http://www.morguardus.com/privacy.html">chanel replica</a>
<a href="http://www.morguardus.com/team.html">fendi replica</a>
<a href="http://www.jerksislandgrill.com/topmenu.html">dior replica</a>
<a href="http://www.jerksislandgrill.com/url.html">burberry replica</a>
<a href="http://www.ventnorcity.org/move.asp">burberry replica</a>
<a href="http://www.gillians.com/lock.html">louis vuitton replica</a>
<a href="http://www.cc-bc.com/information.html">gucci replica</a>

We are trying to make everything colorful. Our bags、shoes、belts could help this way. Lets choose sth to raise our pashion for life.
[URL=http://www.cafeloren.com/search.asp]prada outlet[/URL]
[URL=http://www.outofthevault.com/foot.html]dior outlet[/URL]
[URL=http://www.avalonseafood.com/result.html]dior replica[/URL]
[URL=http://www.chennaiftz.com/time.aspx]prada replica[/URL]
[URL=http://www.fpindia.com/victor.aspx]prada replica[/URL]
[URL=http://www.addonix.com/made.html]hermes replica[/URL]
[URL=http://www.addonix.com/url.html]burberry replica[/URL]
[URL=http://www.handisenegal.com/move.asp]burberry outlet[/URL]
[URL=http://www.handisenegal.com/lock.html]gucci replica[/URL]
[URL=http://www.handisenegal.com/information.html]louis vuitton replica[/URL]
[URL=http://www.morguardus.com/made.html]hermes replica[/URL]
[URL=http://www.morguardus.com/privacy.html]chanel replica[/URL]
[URL=http://www.morguardus.com/team.html]fendi replica[/URL]
[URL=http://www.jerksislandgrill.com/topmenu.html]dior replica[/URL]
[URL=http://www.jerksislandgrill.com/url.html]burberry replica[/URL]
[URL=http://www.ventnorcity.org/move.asp]burberry replica[/URL]
[URL=http://www.gillians.com/lock.html]louis vuitton replica[/URL]
[URL=http://www.cc-bc.com/information.html]gucci replica[/URL]

We are trying to make everything colorful. Our bags、shoes、belts could help this way. Lets choose sth to raise our pashion for life.
http://www.cafeloren.com/search.asp
http://www.outofthevault.com/foot.html
http://www.avalonseafood.com/result.html
http://www.chennaiftz.com/time.aspx
http://www.fpindia.com/victor.aspx
http://www.addonix.com/made.html
http://www.addonix.com/url.html
http://www.handisenegal.com/move.asp
http://www.handisenegal.com/information.html
http://www.handisenegal.com/lock.html
http://www.morguardus.com/made.html
http://www.morguardus.com/privacy.html
http://www.morguardus.com/team.html
http://www.jerksislandgrill.com/topmenu.html
http://www.jerksislandgrill.com/url.html
http://www.ventnorcity.org/move.asp
http://www.gillians.com/lock.html
http://www.cc-bc.com/information.html

Reply



Leave a Reply.

    архив

    ноябрь 2012
    октябрь 2012

    темы

    Все
    Базовые знания

    Журнал для трейдеров
    Разместить объявление

Рейтинг@Mail.ru